Сравнение GREZX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
GREZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GREZX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREZX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 1.70% | 8.53% | 2.87% | 11.06% | -27.58% | 27.23% | -4.84% | 24.44% | -4.88% | 10.74% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GREZX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции GREZX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 3.35% против 4.44% соответственно.
GREZX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.35%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREZX и IVRSX
GREZX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
GREZX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
GREZX
IVRSX
Сравнение GREZX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREZX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.29 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.54 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.17 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 0.56 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREZX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.29 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.22 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.34 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GREZX и IVRSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREZX и IVRSX
Дивидендная доходность GREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 3.57% | 3.63% | 2.39% | 2.97% | 0.57% | 4.32% | 2.36% | 7.50% | 4.40% | 3.94% | 4.33% | 6.51% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок GREZX и IVRSX
Максимальная просадка GREZX за все время составила -77.41%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREZX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREZX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.41% | -73.77% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -12.85% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -34.51% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -45.19% | +4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -9.36% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -11.97% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.71% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREZX и IVRSX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.62% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREZX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.54% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 9.23% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 18.01% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 19.65% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 21.54% | -4.35% |