Сравнение GREZX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
GREZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GREZX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREZX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 1.70% | 8.53% | 2.87% | 11.06% | -27.58% | 27.23% | -4.84% | 24.44% | -4.88% | 10.74% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GREZX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GREZX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 3.35% против 2.27% соответственно.
GREZX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.35%
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREZX и GLDYX
GREZX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
GREZX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
GREZX
GLDYX
Сравнение GREZX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREZX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.86 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 4.57 | -3.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.67 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.03 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 17.82 | -14.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.86 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.15 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 1.47 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.65 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GREZX и GLDYX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREZX и GLDYX
Дивидендная доходность GREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 3.57% | 3.63% | 2.39% | 2.97% | 0.57% | 4.32% | 2.36% | 7.50% | 4.40% | 3.94% | 4.33% | 6.51% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GREZX и GLDYX
Максимальная просадка GREZX за все время составила -77.41%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREZX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.41% | -11.73% | -65.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -1.04% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -6.68% | -28.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -6.68% | -33.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -0.65% | -8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -2.17% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.23% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREZX и GLDYX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GREZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 0.61% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 0.93% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 1.44% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 1.81% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 1.55% | +15.64% |