Сравнение GREZX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
GREZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности GREZX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREZX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 1.70% | 8.53% | 2.87% | 11.06% | -27.58% | 27.23% | -4.84% | 24.44% | -4.88% | 10.74% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GREZX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции GREZX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 3.35% против 5.31% соответственно.
GREZX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.35%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREZX и FRIRX
GREZX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
GREZX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
GREZX
FRIRX
Сравнение GREZX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREZX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.30 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 4.76 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREZX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.56 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.79 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между GREZX и FRIRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREZX и FRIRX
Дивидендная доходность GREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 3.57% | 3.63% | 2.39% | 2.97% | 0.57% | 4.32% | 2.36% | 7.50% | 4.40% | 3.94% | 4.33% | 6.51% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок GREZX и FRIRX
Максимальная просадка GREZX за все время составила -77.41%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREZX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREZX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.41% | -34.50% | -42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -4.30% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -18.18% | -16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -34.50% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -2.71% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -3.30% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.03% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREZX и FRIRX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что GREZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREZX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 1.66% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 2.84% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 4.91% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 6.53% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 9.49% | +7.70% |