Сравнение GREZX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
GREZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GREZX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREZX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 1.70% | 8.53% | 2.87% | 11.06% | -27.58% | 27.23% | -4.84% | 24.44% | -4.88% | 10.74% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GREZX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции GREZX уступали акциям FIREX по среднегодовой доходности: 3.35% против 3.60% соответственно.
GREZX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.35%
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREZX и FIREX
GREZX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
GREZX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
GREZX
FIREX
Сравнение GREZX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREZX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.17 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.61 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 4.43 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREZX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.17 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.15 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.25 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GREZX и FIREX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREZX и FIREX
Дивидендная доходность GREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FIREX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 3.57% | 3.63% | 2.39% | 2.97% | 0.57% | 4.32% | 2.36% | 7.50% | 4.40% | 3.94% | 4.33% | 6.51% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок GREZX и FIREX
Максимальная просадка GREZX за все время составила -77.41%, что больше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREZX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREZX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.41% | -71.40% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -13.75% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -37.14% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -37.14% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -20.18% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -18.74% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.25% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREZX и FIREX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что GREZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREZX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.66% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 8.87% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 12.97% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 13.55% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 13.68% | +3.51% |