Сравнение GREZX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
GREZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GREZX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREZX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 1.70% | 8.53% | 2.87% | 8.98% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GREZX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
GREZX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.35%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREZX и CREMX
GREZX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
GREZX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
GREZX
CREMX
Сравнение GREZX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREZX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 9.78 | -9.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 12.29 | -11.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 11.91 | -10.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 12.82 | -11.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 85.27 | -81.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREZX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 9.78 | -9.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 7.88 | -7.80 |
Корреляция
Корреляция между GREZX и CREMX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREZX и CREMX
Дивидендная доходность GREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 3.57% | 3.63% | 2.39% | 2.97% | 0.57% | 4.32% | 2.36% | 7.50% | 4.40% | 3.94% | 4.33% | 6.51% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GREZX и CREMX
Максимальная просадка GREZX за все время составила -77.41%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREZX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREZX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.41% | -0.71% | -76.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -0.55% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -0.55% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -0.02% | -18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.08% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREZX и CREMX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что GREZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREZX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 0.59% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 0.65% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 0.89% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 0.96% | +14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 0.96% | +16.23% |