Сравнение GREIX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
GREIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 июл. 1998 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GREIX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREIX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 1.00% | -0.70% | 11.77% | 17.05% | -28.76% | 44.65% | -7.53% | 25.70% | -5.03% | 2.55% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | -0.56% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GREIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции GREIX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 4.37% против 3.12% соответственно.
GREIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.37%
FSRNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREIX и FSRNX
GREIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
GREIX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
GREIX
FSRNX
Сравнение GREIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREIX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.05 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.06 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.24 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GREIX и FSRNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREIX и FSRNX
Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.66%, что больше доходности FSRNX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 36.66% | 35.97% | 12.22% | 4.00% | 3.54% | 6.27% | 10.16% | 18.31% | 17.65% | 20.54% | 12.29% | 4.46% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.79% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок GREIX и FSRNX
Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -44.26% | -29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.45% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.43% | -34.27% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -44.26% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -11.07% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -9.77% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.18% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREIX и FSRNX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.12% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.21% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.20% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.38% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 18.89% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.41% | -0.43% |