PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRAL.MI с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRAL.MI с HOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRAL.MI (Grifal S.p.A.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. GRAL.MI operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, GRAL.MI returned -37.17%/yr vs 103.23%/yr for HOOD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRAL.MI и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Grifal S.p.A. (GRAL.MI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GRAL.MI торгуется в EUR, в то время как HOOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HOOD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GRAL.MI показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -25.65%.

GRAL.MI

1 день
0.00%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-40.00%
6 месяцев
-42.73%
1 год
-60.87%
3 года*
-37.17%
5 лет*
-29.70%
10 лет*
—

HOOD

1 день
-5.89%
1 месяц
6.39%
С начала года
-25.65%
6 месяцев
-36.84%
1 год
12.98%
3 года*
103.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRAL.MI и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
GRAL.MI
Grifal S.p.A.		-40.00%-36.36%-29.79%8.29%-48.09%15.15%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-25.65%167.52%211.77%51.82%-51.33%-46.65%

Correlation

The correlation between GRAL.MI and HOOD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grifal S.p.A.

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

GRAL.MI vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRAL.MI
Ранг доходности на риск GRAL.MI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRAL.MI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRAL.MI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRAL.MI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRAL.MI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRAL.MI: 33
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRAL.MI c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifal S.p.A. (GRAL.MI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRAL.MIHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
0.19

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
0.78

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.09

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.23

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

0.41

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRAL.MI vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRAL.MI на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRAL.MI и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRAL.MIHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

0.19

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.28

-0.63

Просадки

Сравнение просадок GRAL.MI и HOOD

Максимальная просадка GRAL.MI за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки HOOD в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAL.MI и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRAL.MIHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.10%

-89.02%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.06%

-56.87%

-8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.72%

-56.87%

-22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.59%

-45.69%

-47.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.30%

-59.33%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.10%

31.54%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GRAL.MI и HOOD

Grifal S.p.A. (GRAL.MI) имеет более высокую волатильность в 26.97% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 22.38%. Это указывает на то, что GRAL.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRAL.MIHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.97%

22.38%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.36%

49.43%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.00%

68.30%

-20.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.52%

73.35%

-32.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.87%

73.35%

-23.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRAL.MI и HOOD

Ни GRAL.MI, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRAL.MI
Grifal S.p.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRAL.MI и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifal S.p.A. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GRAL.MI значения в EUR, HOOD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GRAL.MI and HOOD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRAL.MI и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор