PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQSCX с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQSCX с SSLCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).

GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и SSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		1.88%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		2.41%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 2.41%.

GQSCX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.58%
1 год
27.91%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

SSLCX

1 день
2.02%
1 месяц
-2.26%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-0.12%
1 год
9.98%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с GQSCX:
GQSCX с GQETXGQSCX с VBRGQSCX с VOOGQSCX с GQLVXGQSCX с RESGXGQSCX с GTCIXGQSCX с GTLLX
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с WESCXSSLCX с CSMDXSSLCX с SCGSXSSLCX с CAMSXSSLCX с KDHAX

Сравнение комиссий GQSCX и SSLCX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.

SSLCX
DWS Small Cap Core Fund
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

GQSCX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQSCXSSLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.62

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.97

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.89

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

2.88

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQSCX vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SSLCX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQSCXSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.62

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между GQSCX и SSLCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и SSLCX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SSLCX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		2.95%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.18%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и SSLCX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и SSLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQSCXSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-63.14%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-10.06%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-22.57%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-3.65%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-11.38%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.09%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и SSLCX

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQSCXSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.03%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

11.18%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

17.61%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

17.65%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

21.07%

+3.88%