Сравнение GQSCX с BIAYX
GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio) and BIAYX (Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, GQSCX returned 20.16%/yr vs 13.97%/yr for BIAYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GQSCX charges 0.85%/yr vs 1.08%/yr for BIAYX.
Доходность
Сравнение доходности GQSCX и BIAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQSCX показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у BIAYX с доходностью 17.81%.
GQSCX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 6.33%
- 6 месяцев
- 18.24%
- С начала года
- 25.30%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
BIAYX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 17.81%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQSCX и BIAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 25.30% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 2.87% |
BIAYX Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund | 17.81% | 9.44% | 6.80% | 17.39% | -20.21% | 1.09% |
Correlation
The correlation between GQSCX and BIAYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between GQSCX and BIAYX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQSCX vs. BIAYX — Ранг доходности на риск
GQSCX
BIAYX
Сравнение GQSCX c BIAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQSCX | BIAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 2.56 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.03 | 8.87 | +11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQSCX и BIAYX
Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки BIAYX в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и BIAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQSCX | BIAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.87% | -31.81% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -11.02% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -23.51% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.80% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -12.51% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.17% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQSCX и BIAYX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) составляет 3.40%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQSCX | BIAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.41% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 13.05% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 17.58% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 20.62% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 20.62% | +4.08% |
Сравнение комиссий GQSCX и BIAYX
GQSCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BIAYX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQSCX и BIAYX
Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности BIAYX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAYX Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund | 3.71% | 4.37% | 0.73% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.63% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
GQSCX and BIAYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIAYX has higher volatility (4.41%) compared to GQSCX (3.40%). In terms of maximum drawdown, GQSCX dropped -46.87% vs BIAYX's -31.81%.
GQSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQSCX и BIAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор