PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRPX с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRPX с FHKCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) and FHKCX (Fidelity China Region Fund) are both mutual funds - GQRPX is a Global Equities fund managed by GQG Partners, while FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, GQRPX returned 9.27%/yr vs 8.73%/yr for FHKCX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GQRPX charges 0.97%/yr vs 0.91%/yr for FHKCX.

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 38.42%.

GQRPX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.39%
6 месяцев
7.28%
1 год
7.34%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

FHKCX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.25%
С начала года
38.42%
6 месяцев
41.36%
1 год
81.25%
3 года*
33.64%
5 лет*
8.73%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRPX и FHKCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.39%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		38.42%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%13.61%

Correlation

The correlation between GQRPX and FHKCX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.48

The correlation between GQRPX and FHKCX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Fidelity China Region Fund

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с GQETX
Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD

Доходность на риск

GQRPX vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRPXFHKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
4.00

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
4.72

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.67

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

7.88

-6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

24.43

-21.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FHKCX равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRPXFHKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

4.00

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.44

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и FHKCX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и FHKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRPXFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-61.96%

+33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.37%

-10.80%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-22.02%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-52.42%

+32.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.06%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-20.26%

+15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.48%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и FHKCX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 2.90%, в то время как у Fidelity China Region Fund (FHKCX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRPXFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

7.52%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

16.68%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

21.30%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

24.24%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

22.32%

-5.05%

Сравнение комиссий GQRPX и FHKCX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FHKCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и FHKCX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности FHKCX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.27%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.14%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQRPX and FHKCX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKCX has higher volatility (7.52%) compared to GQRPX (2.90%). In terms of maximum drawdown, GQRPX dropped -28.88% vs FHKCX's -61.96%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRPX и FHKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор