PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с MWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRIX с MWRD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. MWRD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и MWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRIX и MWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		0.00%0.00%-1.64%23.69%-18.69%22.97%15.27%13.72%
Разные валюты инструментов

GQRIX торгуется в USD, в то время как MWRD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWRD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

MWRD.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Amundi Index MSCI World

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX
Часто сравнивают с MWRD.L:
MWRD.L с BRK-BMWRD.L с URTHMWRD.L с IWDA.ASMWRD.L с SWDA.LMWRD.L с JEPIMWRD.L с ACWIMWRD.L с 36BZ.DE

Сравнение комиссий GQRIX и MWRD.L

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MWRD.L в 0.08%.

GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
MWRD.L
Amundi Index MSCI World

Доходность на риск

GQRIX vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MWRD.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXMWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. MWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXMWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

—

—

Корреляция

Корреляция между GQRIX и MWRD.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и MWRD.L

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, тогда как MWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и MWRD.L

Загрузка...

Показатели просадок

GQRIXMWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и MWRD.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRIXMWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

—

—