PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRIX с CSUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRIX и CSUAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.35%.

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

CSUAX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.22%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.96%
1 год
18.42%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MEGICSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий GQRIX и CSUAX

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GQRIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.68

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.23

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.45

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

10.62

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.68

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между GQRIX и CSUAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и CSUAX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что сопоставимо с доходностью CSUAX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и CSUAX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRIXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-52.20%

+23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-7.98%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-20.45%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-3.50%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-8.49%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.84%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и CSUAX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 3.09%, в то время как у Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRIXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.44%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

6.89%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

11.49%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

12.89%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

14.89%

+2.51%