PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQLVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQLVX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQLVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		2.79%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

GQLVX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GTLOXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTTMXGQLVX с FBLEXGQLVX с GTCEX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий GQLVX и TOWFX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Доходность на риск

GQLVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQLVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.86

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.57

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.44

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

12.63

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQLVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQLVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.86

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.02

+0.36

Корреляция

Корреляция между GQLVX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и TOWFX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.70%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и TOWFX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQLVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-96.18%

+53.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-9.39%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-96.18%

+73.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-94.87%

+90.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-21.08%

+13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.81%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и TOWFX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQLVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.22%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

6.79%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

12.04%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

1,084.26%

-1,066.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

971.22%

-950.08%