Сравнение GQLVX с PSECX
GQLVX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio) and PSECX (1789 Growth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, GQLVX returned 8.89%/yr vs 7.00%/yr for PSECX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GQLVX charges 0.85%/yr vs 2.02%/yr for PSECX.
Доходность
Сравнение доходности GQLVX и PSECX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQLVX показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью 3.23%.
GQLVX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- —
PSECX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение доходности по годам GQLVX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 12.35% | 14.97% | 10.92% | 9.13% | -6.38% | 29.26% | -1.79% | 27.33% | -14.03% | 0.87% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 3.23% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 0.29% |
Correlation
The correlation between GQLVX and PSECX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between GQLVX and PSECX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQLVX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
GQLVX
PSECX
Сравнение GQLVX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQLVX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.15 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.15 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 4.26 | +12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQLVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.87 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GQLVX и PSECX
Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и PSECX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQLVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -31.13% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -7.44% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.16% | -12.51% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -18.47% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.49% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -3.88% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.00% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQLVX и PSECX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQLVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.71% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 7.71% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 9.89% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 11.94% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 13.20% | +7.77% |
Сравнение комиссий GQLVX и PSECX
GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQLVX и PSECX
Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности PSECX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 7.16% | 7.91% | 13.45% | 2.41% | 6.06% | 1.34% | 1.88% | 1.71% | 2.12% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.98% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Часто задаваемые вопросы
GQLVX and PSECX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQLVX has higher volatility (2.87%) compared to PSECX (2.71%). In terms of maximum drawdown, GQLVX dropped -42.79% vs PSECX's -31.13%.
GQLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQLVX и PSECX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор