PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQLVX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQLVX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQLVX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		2.79%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.

GQLVX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GTLOXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTTMXGQLVX с GTCEXGQLVX с ACIIX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий GQLVX и NEIMX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Доходность на риск

GQLVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQLVXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.65

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.32

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.49

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

12.55

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQLVX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQLVXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.02

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.03

+0.35

Корреляция

Корреляция между GQLVX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и NEIMX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.70%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и NEIMX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQLVXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-92.94%

+50.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-10.78%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-92.94%

+69.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-90.08%

+85.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-9.92%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.14%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и NEIMX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.09% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQLVXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.05%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.52%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

15.65%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

576.30%

-558.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

407.62%

-386.48%