PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQLVX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQLVX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQLVX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		2.79%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%.

GQLVX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GTLOXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTTMXGQLVX с ACIIXGQLVX с AUXFX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий GQLVX и FBLEX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

GQLVX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQLVXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

6.40

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQLVX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQLVXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.00

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.70

-0.32

Корреляция

Корреляция между GQLVX и FBLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и FBLEX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.70%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и FBLEX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQLVXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-39.73%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.55%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-19.00%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.93%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-3.86%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.51%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и FBLEX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.09% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQLVXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.24%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.05%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

15.24%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.81%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

17.40%

+3.74%