Сравнение GQLVX с ACTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX).
GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. ACTIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GQLVX и ACTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQLVX и ACTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 2.79% | 14.97% | 10.92% | 9.13% | -6.38% | 13.62% |
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -0.73% | 6.08% | 3.07% | 5.97% | -9.94% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у ACTIX с доходностью -0.73%.
GQLVX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
ACTIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQLVX и ACTIX
GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.
Доходность на риск
GQLVX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск
GQLVX
ACTIX
Сравнение GQLVX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQLVX | ACTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.13 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 4.50 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQLVX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.00 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.00 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между GQLVX и ACTIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQLVX и ACTIX
Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности ACTIX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 7.70% | 7.91% | 13.45% | 2.41% | 6.06% | 1.34% | 1.88% | 1.71% | 2.12% | 0.21% |
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.11% | 3.09% | 3.18% | 2.44% | 1.10% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQLVX и ACTIX
Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки ACTIX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и ACTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQLVX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -96.41% | +53.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -3.07% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -96.41% | +73.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -96.17% | +91.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -27.61% | +20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.86% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQLVX и ACTIX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQLVX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 1.97% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 2.58% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 4.71% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 1,202.55% | -1,184.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 1,200.64% | -1,179.50% |