PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQJPX с TGVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQJPX с TGVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Thornburg International Equity I (TGVIX).

GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. TGVIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 30 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GQJPX и TGVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Thornburg International Equity I (TGVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQJPX и TGVIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		4.71%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%
TGVIX
Thornburg International Equity I		3.08%34.20%11.60%16.01%-16.74%-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, GQJPX показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у TGVIX с доходностью 3.08%.

GQJPX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.74%
С начала года
4.71%
6 месяцев
9.45%
1 год
17.72%
3 года*
17.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGVIX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
3.08%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.54%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.73%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Thornburg International Equity I

Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GQGPXGQJPX с JIREGQJPX с VTGQJPX с GSIHXGQJPX с FFEM
Часто сравнивают с TGVIX:
TGVIX с TINGXTGVIX с DODFXTGVIX с THIMXTGVIX с TSIIXTGVIX с LTMFXTGVIX с VTMGXTGVIX с SWRLX

Сравнение комиссий GQJPX и TGVIX

GQJPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TGVIX в 0.90%.

GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund
TGVIX
Thornburg International Equity I

Доходность на риск

GQJPX vs. TGVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TGVIX
Ранг доходности на риск TGVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQJPX c TGVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Thornburg International Equity I (TGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQJPXTGVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.76

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.31

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.38

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

8.82

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQJPX vs. TGVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQJPX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGVIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQJPX и TGVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQJPXTGVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.49

+0.20

Корреляция

Корреляция между GQJPX и TGVIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQJPX и TGVIX

Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности TGVIX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.07%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGVIX
Thornburg International Equity I		3.56%3.67%6.91%2.37%2.01%14.20%3.11%6.36%1.76%17.06%1.90%18.62%

Просадки

Сравнение просадок GQJPX и TGVIX

Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки TGVIX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и TGVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQJPXTGVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-56.19%

+34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-10.32%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-8.13%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-12.17%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.78%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GQJPX и TGVIX

Текущая волатильность для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) составляет 5.33%, в то время как у Thornburg International Equity I (TGVIX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что GQJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQJPXTGVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.76%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.70%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

14.82%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

16.43%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

16.64%

-3.59%