PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVIX с THOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVIX с THOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity I (TGVIX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX).

TGVIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 30 мар. 2001 г.. THOIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVIX и THOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity I (TGVIX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVIX и THOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVIX
Thornburg International Equity I		0.62%34.20%11.60%16.01%-16.74%7.59%22.64%29.09%-19.85%25.52%
THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund		3.16%41.04%13.08%16.26%-10.12%14.72%22.50%28.74%-20.72%22.03%

Доходность по периодам

С начала года, TGVIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у THOIX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции TGVIX уступали акциям THOIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.37% соответственно.

TGVIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-8.39%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.47%
1 год
22.55%
3 года*
17.41%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.90%

THOIX

1 день
2.14%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.16%
6 месяцев
9.35%
1 год
35.08%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity I

Thornburg Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с TGVIX:
TGVIX с TINGXTGVIX с DODFXTGVIX с THIMXTGVIX с TSIIXTGVIX с LTMFXTGVIX с VTMGXTGVIX с SWRLX
Часто сравнивают с THOIX:
THOIX с PRNEXTHOIX с SGENXTHOIX с TIBAXTHOIX с AVALXTHOIX с LTMFXTHOIX с THIMXTHOIX с TINGX

Сравнение комиссий TGVIX и THOIX

TGVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии THOIX в 0.99%.

THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund
TGVIX
Thornburg International Equity I

Доходность на риск

TGVIX vs. THOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVIX
Ранг доходности на риск TGVIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
THOIX
Ранг доходности на риск THOIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THOIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVIX c THOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVIXTHOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.51

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.23

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.04

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

14.55

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVIX vs. THOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа THOIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVIX и THOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVIXTHOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.51

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между TGVIX и THOIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVIX и THOIX

Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности THOIX в 6.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVIX
Thornburg International Equity I		3.64%3.67%6.91%2.37%2.01%14.20%3.11%6.36%1.76%17.06%1.90%18.62%
THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund		6.22%6.42%5.70%5.70%4.00%14.39%6.70%1.47%2.65%0.67%0.82%0.59%

Просадки

Сравнение просадок TGVIX и THOIX

Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки THOIX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и THOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVIXTHOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-64.58%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.47%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-30.18%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-35.22%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-6.67%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-11.56%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.40%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVIX и THOIX

Thornburg International Equity I (TGVIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVIXTHOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.38%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

8.65%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.33%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.41%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.51%

-0.89%