PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с NWAUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%26.49%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		8.02%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 8.02%.

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%

NWAUX

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
6.98%
1 год
3.74%
3 года*
16.81%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий GQETX и NWAUX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
GQETX
GMO Quality Fund

Доходность на риск

GQETX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.27

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.45

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.37

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

0.88

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.27

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.80

-0.12

Корреляция

Корреляция между GQETX и NWAUX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и NWAUX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности NWAUX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.76%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и NWAUX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-21.07%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-7.52%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-21.07%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-8.46%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-6.85%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.78%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и NWAUX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

2.95%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

7.40%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

12.58%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.11%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.05%

+0.98%