PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с VLISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEIX с VLISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX).

GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. VLISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и VLISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEIX и VLISX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares		-4.78%18.11%25.12%27.26%-19.68%27.04%21.04%31.38%-13.15%

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у VLISX с доходностью -4.78%.

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

VLISX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.76%
1 год
17.16%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX
Часто сравнивают с VLISX:
VLISX с VINIXVLISX с VVVLISX с VOOVLISX с TRLGXVLISX с SWPPXVLISX с QQQVLISX с PRWCX

Сравнение комиссий GQEIX и VLISX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VLISX в 0.04%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GQEIX vs. VLISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VLISX
Ранг доходности на риск VLISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLISX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLISX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLISX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLISX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLISX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c VLISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXVLISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.96

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.48

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.50

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

7.08

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. VLISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VLISX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и VLISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXVLISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.55

+0.20

Корреляция

Корреляция между GQEIX и VLISX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и VLISX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности VLISX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares		1.13%1.08%1.24%1.41%1.67%1.19%1.46%1.81%2.09%1.76%1.99%1.97%

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и VLISX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки VLISX в -54.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и VLISX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEIXVLISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-54.48%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-12.17%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-25.65%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.52%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-6.78%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.58%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и VLISX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEIXVLISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.35%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.58%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

18.43%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.17%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.19%

+0.69%