PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEIX и SGOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий GQEIX и SGOIX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQEIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.21

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.80

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.59

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

10.79

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.21

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.88

-0.12

Корреляция

Корреляция между GQEIX и SGOIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и SGOIX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и SGOIX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-35.54%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-11.35%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-21.39%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-8.91%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.57%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.72%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и SGOIX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 2.76%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

6.40%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.85%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

13.64%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

11.77%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

11.37%

+7.51%