PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEIX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEIX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-14.26%

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий GQEIX и FZROX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

GQEIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.98

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.50

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.51

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

7.28

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.98

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.63

+0.13

Корреляция

Корреляция между GQEIX и FZROX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и FZROX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и FZROX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEIXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-34.96%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-12.44%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-25.12%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.16%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.61%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.58%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и FZROX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 2.76%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEIXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.52%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.81%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

18.68%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.45%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

20.28%

-1.40%