PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSTX с GLOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSTX с GLOSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GPSTX (GuidePath Growth Allocation Fund) and GLOSX (Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GPSTX returned 12.15%/yr vs 14.23%/yr for GLOSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GPSTX charges 0.64%/yr vs 1.10%/yr for GLOSX.

Доходность

Сравнение доходности GPSTX и GLOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPSTX показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у GLOSX с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции GPSTX уступали акциям GLOSX по среднегодовой доходности: 12.15% против 14.23% соответственно.

GPSTX

1 день
-1.86%
1 месяц
-0.18%
С начала года
9.45%
6 месяцев
8.27%
1 год
22.70%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.46%
10 лет*
12.15%

GLOSX

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.92%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.02%
1 год
33.13%
3 года*
24.39%
5 лет*
14.55%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSTX и GLOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		9.45%19.64%17.49%24.10%-22.19%19.33%19.40%25.67%-10.35%21.98%
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		12.65%41.25%11.45%16.70%-9.75%23.28%17.79%23.30%-16.32%21.90%

Correlation

The correlation between GPSTX and GLOSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.92

The correlation between GPSTX and GLOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Growth Allocation Fund

Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A

Часто сравнивают с GPSTX:
GPSTX с SPYGPSTX с GMSMXGPSTX с GMLGXGPSTX с GPTUXGPSTX с GMCOXGPSTX с GMLVXGPSTX с GPTCX
Часто сравнивают с GLOSX:
GLOSX с SGENXGLOSX с BBLUGLOSX с SDLAXGLOSX с TIBIXGLOSX с FGRIXGLOSX с PMFYXGLOSX с DRGTX

Доходность на риск

GPSTX vs. GLOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSTX
Ранг доходности на риск GPSTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSTX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GLOSX
Ранг доходности на риск GLOSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSTX c GLOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPSTXGLOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.50

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.31

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.50

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

13.79

-2.96

GPSTX vs. GLOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSTX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOSX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSTX и GLOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPSTX и GLOSX

Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки GLOSX в -54.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и GLOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSTXGLOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-54.40%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.04%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-14.66%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-23.72%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-33.59%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-3.00%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-9.77%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.54%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSTX и GLOSX

GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) имеют волатильность 5.64% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSTXGLOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.42%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.30%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

14.07%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

15.70%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.80%

+0.52%

Сравнение комиссий GPSTX и GLOSX

GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GLOSX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSTX и GLOSX

Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности GLOSX в 10.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		10.24%11.53%7.73%1.55%6.04%21.00%0.87%0.93%10.44%1.27%1.25%0.60%
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		4.34%4.75%4.45%2.00%4.13%2.65%1.82%1.11%1.40%12.56%4.21%2.98%

Часто задаваемые вопросы

GPSTX and GLOSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPSTX has higher volatility (5.64%) compared to GLOSX (5.42%). In terms of maximum drawdown, GPSTX dropped -33.18% vs GLOSX's -54.40%.

GLOSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSTX и GLOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор