PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSA.L с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSA.L с VTI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GPSA.L (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GPSA.L tracks the Russell 1000 TR USD while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GPSA.L returned 15.09%/yr vs 13.53%/yr for VTI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPSA.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности GPSA.L и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GPSA.L торгуется в GBP, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPSA.L показывает доходность 9.58%, а VTI немного выше – 9.82%.

GPSA.L

1 день
-0.77%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.58%
6 месяцев
8.76%
1 год
28.52%
3 года*
19.90%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—

VTI

1 день
-2.07%
1 месяц
2.33%
С начала года
9.82%
6 месяцев
8.22%
1 год
28.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSA.L и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		9.58%9.68%28.95%23.61%-11.94%29.93%17.87%-0.58%-8.95%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.82%8.76%25.97%19.75%-9.95%26.87%17.52%25.70%-7.09%

Correlation

The correlation between GPSA.L and VTI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.60

The correlation between GPSA.L and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPSA.L и VTI

Секторы
GPSA.L
VTI

Технологии

40.6%
33.5%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.3%

Финансовые услуги

11.7%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.0%

Здравоохранение

9.0%
9.2%

Промышленность

7.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.7%

Недвижимость

2.0%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Энергетика

1.7%
3.7%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Технологии

GPSA.L
40.6%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

GPSA.L
11.7%
VTI
10.3%

Финансовые услуги

GPSA.L
11.7%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

GPSA.L
10.6%
VTI
10.0%

Здравоохранение

GPSA.L
9.0%
VTI
9.2%

Промышленность

GPSA.L
7.3%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

GPSA.L
2.5%
VTI
4.7%

Недвижимость

GPSA.L
2.0%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

GPSA.L
1.8%
VTI
2.0%

Энергетика

GPSA.L
1.7%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

GPSA.L
1.2%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с GPSA.L:
GPSA.L с XDUS.LGPSA.L с SDUS.LGPSA.L с V3AA.DEGPSA.L с ESUS.LGPSA.L с VUAG.LGPSA.L с CSPX.LGPSA.L с VUSA.L
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

GPSA.L vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSA.L
Ранг доходности на риск GPSA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSA.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSA.L c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPSA.LVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.39

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.09

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.86

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

14.93

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPSA.L vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSA.L и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSA.LVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GPSA.L и VTI

Максимальная просадка GPSA.L за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке VTI в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSA.L и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSA.LVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-34.91%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.35%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-22.54%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-22.54%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-2.07%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-4.95%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.90%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSA.L и VTI

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GPSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSA.LVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.40%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

8.55%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

11.90%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

16.30%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

18.29%

+3.36%

Сравнение комиссий GPSA.L и VTI

GPSA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSA.L и VTI

GPSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

GPSA.L and VTI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for GPSA.L.

GPSA.L tracks Russell 1000 TR USD, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for GPSA.L and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSA.L и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор