PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPSA.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPSA.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPSA.L и VUSA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
-4.21%9.72%28.95%23.60%-11.94%29.93%17.87%1.19%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
-2.81%9.39%27.33%19.81%-9.02%30.98%13.66%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, GPSA.L показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью -2.81%.


GPSA.L

1 день
-24.48%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-1.54%
1 год
15.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.66%
10 лет*

VUSA.L

1 день
0.32%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.00%
3 года*
15.72%
5 лет*
12.71%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий GPSA.L и VUSA.L

И GPSA.L, и VUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GPSA.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPSA.L
Ранг доходности на риск GPSA.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSA.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSA.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSA.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSA.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина

VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSA.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPSA.LVUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.98

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.42

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.91

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

10.48

-3.18

GPSA.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSA.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSA.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPSA.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.98

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.88

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.00

-0.42

Корреляция

Корреляция между GPSA.L и VUSA.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSA.L и VUSA.L

GPSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.98%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Просадки

Сравнение просадок GPSA.L и VUSA.L

Максимальная просадка GPSA.L за все время составила -24.48%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSA.L и VUSA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GPSA.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.48%

-25.47%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.48%

-7.11%

-17.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-20.94%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.48%

-4.46%

-20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.22%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.97%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSA.L и VUSA.L

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) имеет более высокую волатильность в 42.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что GPSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPSA.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.34%

3.59%

+38.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.26%

8.26%

+34.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.71%

15.25%

+30.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

14.37%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

15.67%

+8.24%