Сравнение GPSA.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
GPSA.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPSA.L и VUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPSA.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSA.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | -4.21% | 9.72% | 28.95% | 23.60% | -11.94% | 29.93% | 17.87% | 1.19% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.81% | 9.39% | 27.33% | 19.81% | -9.02% | 30.98% | 13.66% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GPSA.L показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью -2.81%.
GPSA.L
- 1 день
- -24.48%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- —
VUSA.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSA.L и VUSA.L
И GPSA.L, и VUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GPSA.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
GPSA.L
VUSA.L
Сравнение GPSA.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSA.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.98 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.42 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.91 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 10.48 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSA.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.98 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.00 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GPSA.L и VUSA.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSA.L и VUSA.L
GPSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSA.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.98% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок GPSA.L и VUSA.L
Максимальная просадка GPSA.L за все время составила -24.48%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSA.L и VUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPSA.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -25.47% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -7.11% | -17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -20.94% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.48% | -4.46% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.22% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.97% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSA.L и VUSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) имеет более высокую волатильность в 42.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что GPSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPSA.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.34% | 3.59% | +38.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.26% | 8.26% | +34.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.71% | 15.25% | +30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 14.37% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 15.67% | +8.24% |