Сравнение GPSA.L с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
GPSA.L и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPSA.L и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPSA.L и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSA.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | -4.21% | 9.72% | 28.95% | 23.60% | -11.94% | 29.93% | 17.87% | 1.19% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -1.34% | 8.66% | 25.96% | 19.81% | -9.90% | 26.87% | 17.17% | 0.71% |
Разные валюты инструментов
GPSA.L торгуется в GBP, в то время как ITOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITOT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GPSA.L показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -1.34%.
GPSA.L
- 1 день
- -24.48%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSA.L и ITOT
GPSA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GPSA.L vs. ITOT — Ранг доходности на риск
GPSA.L
ITOT
Сравнение GPSA.L c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSA.L | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 5.58 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSA.L | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GPSA.L и ITOT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSA.L и ITOT
GPSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSA.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок GPSA.L и ITOT
Максимальная просадка GPSA.L за все время составила -24.48%, что меньше максимальной просадки ITOT в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSA.L и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPSA.L | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -55.20% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -8.90% | -15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -25.36% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.48% | -5.36% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -7.02% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.63% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSA.L и ITOT
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) имеет более высокую волатильность в 42.34% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что GPSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPSA.L | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.34% | 4.68% | +37.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.26% | 9.71% | +32.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.71% | 19.07% | +26.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 16.25% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 18.25% | +5.66% |