Сравнение GPROX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
GPROX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2013 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPROX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPROX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | -6.17% | 8.87% | 5.51% | 14.86% | -34.54% | 19.78% | 41.16% | 29.39% | -15.86% | 30.73% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GPROX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции GPROX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 7.77% против 10.39% соответственно.
GPROX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 7.77%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPROX и UCEQX
GPROX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
GPROX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
GPROX
UCEQX
Сравнение GPROX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPROX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.38 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.99 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.95 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 9.45 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPROX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.38 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.61 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GPROX и UCEQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPROX и UCEQX
Дивидендная доходность GPROX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.98%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | 20.98% | 19.69% | 12.03% | 0.14% | 0.00% | 15.32% | 8.09% | 2.58% | 11.25% | 1.49% | 0.13% | 3.75% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок GPROX и UCEQX
Максимальная просадка GPROX за все время составила -43.86%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPROX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPROX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -35.33% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -11.75% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -25.24% | -18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -35.33% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.80% | -6.34% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -4.92% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.43% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPROX и UCEQX
Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что GPROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPROX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.93% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 9.65% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 16.60% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 15.22% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.46% | +0.50% |