PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMCX с GGSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPMCX с GGSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPMCX (Grandeur Peak Global Micro Cap Fund) and GGSOX (Grandeur Peak Global Stalwarts Fund) are both mutual funds - GPMCX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Grandeur Peak Funds, while GGSOX is a Global Equities fund managed by Grandeur Peak Funds. Over the past 10 years, GPMCX returned 8.65%/yr vs 7.29%/yr for GGSOX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPMCX charges 1.85%/yr vs 1.21%/yr for GGSOX.

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и GGSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у GGSOX с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции GPMCX превзошли акции GGSOX по среднегодовой доходности: 8.65% против 7.29% соответственно.

GPMCX

1 день
-1.09%
1 месяц
1.44%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
2.54%
1 год
3.54%
3 года*
8.73%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.65%

GGSOX

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.08%
С начала года
13.43%
6 месяцев
13.36%
1 год
11.70%
3 года*
7.97%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPMCX и GGSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		-0.39%13.25%3.22%12.46%-31.66%17.27%53.02%23.79%-17.74%31.50%
GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund		13.43%2.60%-4.60%16.89%-39.55%20.91%40.70%32.07%-15.13%31.39%

Correlation

The correlation between GPMCX and GGSOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between GPMCX and GGSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

Grandeur Peak Global Stalwarts Fund

Часто сравнивают с GPMCX:
GPMCX с WAEMXGPMCX с WAMVXGPMCX с EEMGPMCX с ^GSPCGPMCX с WAMCXGPMCX с INTCGPMCX с OBMCX
Часто сравнивают с GGSOX:
GGSOX с AVDVGGSOX с GPROXGGSOX с GPIOXGGSOX с GPGOXGGSOX с GPGCXGGSOX с GPEOXGGSOX с GISOX

Доходность на риск

GPMCX vs. GGSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMCX
Ранг доходности на риск GPMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GGSOX
Ранг доходности на риск GGSOX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSOX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSOX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMCX c GGSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPMCXGGSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.75

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.23

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

1.22

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

3.21

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPMCX vs. GGSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GGSOX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и GGSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPMCXGGSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.14

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и GGSOX

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки GGSOX в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и GGSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPMCXGGSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-48.71%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-10.28%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-20.76%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-48.71%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

-48.71%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.63%

-26.13%

+9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-17.57%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.91%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и GGSOX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 3.92%, в то время как у Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPMCXGGSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.36%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

13.87%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

16.76%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

21.04%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

19.80%

-4.89%

Сравнение комиссий GPMCX и GGSOX

GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии GGSOX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMCX и GGSOX

Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как GGSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund		0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%10.61%3.19%1.62%3.30%1.63%0.08%
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		3.34%3.33%0.53%0.00%0.00%15.76%8.25%0.69%6.99%7.34%1.20%

Часто задаваемые вопросы

GPMCX and GGSOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGSOX has higher volatility (5.36%) compared to GPMCX (3.92%). In terms of maximum drawdown, GPMCX dropped -44.27% vs GGSOX's -48.71%.

GGSOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPMCX и GGSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор