Сравнение GPIOX с MWNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX).
GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. MWNIX управляется MFS. Фонд был запущен 8 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIOX и MWNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIOX и MWNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | -6.99% | 11.78% | -11.63% | 11.37% | -34.48% | 18.43% | 36.89% | 28.23% | -21.77% | 38.69% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | -1.93% | 16.88% | 0.90% | 13.03% | -18.63% | 5.06% | 9.98% | 22.85% | -10.41% | 30.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIOX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у MWNIX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции GPIOX уступали акциям MWNIX по среднегодовой доходности: 4.66% против 5.78% соответственно.
GPIOX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- 4.66%
MWNIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIOX и MWNIX
GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии MWNIX в 1.03%.
Доходность на риск
GPIOX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск
GPIOX
MWNIX
Сравнение GPIOX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIOX | MWNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.97 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.31 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.90 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.41 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIOX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.97 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.15 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.42 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.57 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между GPIOX и MWNIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIOX и MWNIX
Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности MWNIX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | 3.82% | 3.55% | 2.26% | 0.62% | 0.03% | 13.37% | 3.40% | 3.50% | 13.44% | 3.45% | 2.26% | 4.56% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 3.30% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок GPIOX и MWNIX
Максимальная просадка GPIOX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и MWNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIOX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -58.38% | -38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -11.78% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -33.67% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -34.72% | -62.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -9.78% | -84.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.28% | -9.61% | -48.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.12% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIOX и MWNIX
Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с MFS International New Discovery Fund (MWNIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что GPIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIOX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 5.70% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 8.51% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 12.29% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 13.06% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 933.47% | 13.92% | +919.55% |