PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIOX с FTISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIOX с FTISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX).

GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIOX и FTISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIOX и FTISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		-6.99%11.78%-11.63%11.37%-34.48%18.43%36.89%28.23%-21.77%38.69%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%

Доходность по периодам

С начала года, GPIOX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у FTISX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции GPIOX уступали акциям FTISX по среднегодовой доходности: 4.66% против 7.72% соответственно.

GPIOX

1 день
2.68%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-7.82%
1 год
7.12%
3 года*
-0.67%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
4.66%

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Opportunities Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Часто сравнивают с GPIOX:
GPIOX с VOOGPIOX с SMPIXGPIOX с HRIOXGPIOX с GPROXGPIOX с GGSOXGPIOX с GISOXGPIOX с HRIIX
Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с FISMXFTISX с YASLXFTISX с FSCOX

Сравнение комиссий GPIOX и FTISX

GPIOX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund

Доходность на риск

GPIOX vs. FTISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIOX
Ранг доходности на риск GPIOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIOX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIOX c FTISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIOXFTISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.35

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.78

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.55

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

5.59

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIOX vs. FTISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIOX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FTISX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIOX и FTISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIOXFTISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.35

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.36

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.56

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.68

-0.67

Корреляция

Корреляция между GPIOX и FTISX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIOX и FTISX

Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FTISX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		3.82%3.55%2.26%0.62%0.03%13.37%3.40%3.50%13.44%3.45%2.26%4.56%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%

Просадки

Сравнение просадок GPIOX и FTISX

Максимальная просадка GPIOX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и FTISX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIOXFTISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-61.12%

-35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-10.75%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.01%

-31.45%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.72%

-39.55%

-57.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.55%

-8.33%

-86.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.28%

-11.05%

-47.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.97%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIOX и FTISX

Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что GPIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIOXFTISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

6.16%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

8.98%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

13.46%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

13.40%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

933.47%

13.94%

+919.53%