Сравнение GPINX с AAIIX
GPINX (Guidepath Income Fund) and AAIIX (Ancora Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, GPINX returned -0.08%/yr vs 1.91%/yr for AAIIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GPINX charges 1.14%/yr vs 2.20%/yr for AAIIX.
Доходность
Сравнение доходности GPINX и AAIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPINX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у AAIIX с доходностью 1.96%.
GPINX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
AAIIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам GPINX и AAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | -0.48% | 6.32% | 4.54% | 5.20% | -14.36% | -0.75% | 1.31% | 8.41% | -1.33% |
AAIIX Ancora Income Fund | 1.96% | 2.28% | 9.23% | 9.46% | -14.32% | 9.21% | 3.72% | 11.08% | -4.43% |
Correlation
The correlation between GPINX and AAIIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between GPINX and AAIIX shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPINX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск
GPINX
AAIIX
Сравнение GPINX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPINX | AAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.74 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 5.59 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPINX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.62 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.00 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GPINX и AAIIX
Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и AAIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPINX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -98.01% | +78.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -4.19% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | -98.01% | +93.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -98.01% | +79.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -97.79% | +95.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -12.35% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.30% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPINX и AAIIX
Guidepath Income Fund (GPINX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Ancora Income Fund (AAIIX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что GPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPINX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.15% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 3.25% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 4.50% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 2,044.45% | -2,038.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 1,445.35% | -1,440.15% |
Сравнение комиссий GPINX и AAIIX
GPINX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPINX и AAIIX
Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности AAIIX в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIIX Ancora Income Fund | 5.22% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
GPINX Guidepath Income Fund | 4.15% | 4.25% | 4.34% | 3.58% | 1.59% | 2.26% | 1.86% | 2.23% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPINX and AAIIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPINX has higher volatility (1.28%) compared to AAIIX (1.15%). In terms of maximum drawdown, GPINX dropped -19.20% vs AAIIX's -98.01%.
AAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPINX и AAIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор