Сравнение GPICX с MWLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и MWLDX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у MWLDX с доходностью 0.02%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
MWLDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам GPICX и MWLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.41% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | 0.02% | 5.72% | 3.79% | 4.82% | -5.70% | -0.33% | 3.27% | 4.24% | 1.47% |
Корреляция
Корреляция между GPICX и MWLDX составляет 0.36 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий GPICX и MWLDX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MWLDX в 0.62%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPICX vs. MWLDX — Ранг доходности на риск
GPICX
MWLDX
Сравнение GPICX c MWLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | MWLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.77 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.84 | 3.04 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.41 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 2.94 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.43 | 10.70 | +22.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | MWLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.77 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.14 | 0.58 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.27 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и MWLDX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки MWLDX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и MWLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | MWLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -19.48% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.29% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -8.36% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.82% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -1.26% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.36% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и MWLDX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.36%, в то время как у Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | MWLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.63% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 1.33% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 2.15% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 2.83% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 2.23% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и MWLDX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности MWLDX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.67% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | 3.26% | 3.75% | 3.71% | 3.22% | 1.56% | 0.69% | 1.39% | 2.41% | 2.50% | 1.38% | 1.52% | 1.12% |