Сравнение GPEOX с GLLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).
GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GPEOX и GLLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPEOX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPEOX Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund | 1.20% | 9.08% | -7.19% | 12.00% | -24.72% | 8.87% | 30.71% | 23.35% | -20.66% | 28.27% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GPEOX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции GPEOX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 5.14% против 11.92% соответственно.
GPEOX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 5.14%
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPEOX и GLLSX
GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.
Доходность на риск
GPEOX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
GPEOX
GLLSX
Сравнение GPEOX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPEOX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.70 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.29 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.64 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 15.21 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPEOX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.70 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.73 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GPEOX и GLLSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPEOX и GLLSX
Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности GLLSX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPEOX Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund | 25.70% | 26.01% | 3.76% | 3.73% | 0.16% | 12.45% | 0.02% | 0.06% | 1.03% | 0.23% | 0.39% | 3.58% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок GPEOX и GLLSX
Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и GLLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPEOX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -32.59% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -14.39% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -30.02% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | -32.59% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.94% | -11.66% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -7.99% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.44% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPEOX и GLLSX
Текущая волатильность для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) составляет 8.29%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что GPEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPEOX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 11.43% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 15.86% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 19.71% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 17.27% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 17.37% | -3.10% |