Сравнение GPEOX с FPADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).
GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPEOX и FPADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPEOX и FPADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPEOX Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund | 1.20% | 9.08% | -7.19% | 12.00% | -24.72% | 8.87% | 30.71% | 23.35% | -20.66% | 28.27% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 3.44% | 33.90% | 6.80% | 9.51% | -20.06% | -3.07% | 17.84% | 18.28% | -14.65% | 35.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GPEOX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции GPEOX уступали акциям FPADX по среднегодовой доходности: 5.14% против 7.85% соответственно.
GPEOX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 5.14%
FPADX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPEOX и FPADX
GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.
Доходность на риск
GPEOX vs. FPADX — Ранг доходности на риск
GPEOX
FPADX
Сравнение GPEOX c FPADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPEOX | FPADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.88 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.47 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.47 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 9.85 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPEOX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.88 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.23 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GPEOX и FPADX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPEOX и FPADX
Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности FPADX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPEOX Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund | 25.70% | 26.01% | 3.76% | 3.73% | 0.16% | 12.45% | 0.02% | 0.06% | 1.03% | 0.23% | 0.39% | 3.58% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 2.28% | 2.35% | 2.70% | 2.68% | 2.47% | 2.14% | 1.50% | 2.59% | 2.20% | 0.12% | 1.69% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GPEOX и FPADX
Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и FPADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPEOX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -39.16% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -13.28% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -37.04% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | -39.16% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.94% | -10.50% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -13.39% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.33% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPEOX и FPADX
Текущая волатильность для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) составляет 8.29%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что GPEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPEOX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 9.56% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 13.61% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 17.83% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 16.70% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 17.63% | -3.36% |