PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPEOX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPEOX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GPEOX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPEOX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		1.20%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%30.71%23.35%-20.66%28.52%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, GPEOX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

GPEOX

1 день
1.20%
1 месяц
-6.37%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.31%
1 год
13.41%
3 года*
3.04%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
5.14%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VWOGPEOX с VMMSXGPEOX с VEMAXGPEOX с GPMCXGPEOX с GGSOXGPEOX с GPGOXGPEOX с GISOX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий GPEOX и FERGX

GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

GPEOX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPEOX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPEOXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.86

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.45

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.27

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

9.03

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPEOX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPEOX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPEOX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPEOXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.86

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.22

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между GPEOX и FERGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPEOX и FERGX

Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		25.70%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPEOX и FERGX

Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPEOXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-39.27%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-13.32%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-37.18%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-10.52%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-14.56%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.35%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GPEOX и FERGX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) составляет 8.29%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что GPEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPEOXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

9.62%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

13.68%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

17.94%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

16.84%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

17.85%

-3.58%