PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPEOX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPEOX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GPEOX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPEOX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		1.20%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%30.71%23.35%-20.66%28.27%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, GPEOX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции GPEOX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 5.14% против 6.92% соответственно.

GPEOX

1 день
1.20%
1 месяц
-6.37%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.31%
1 год
13.41%
3 года*
3.04%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
5.14%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VWOGPEOX с VMMSXGPEOX с VEMAXGPEOX с GPMCXGPEOX с GGSOXGPEOX с GISOXGPEOX с GPGCX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий GPEOX и EFEIX

GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии EFEIX в 1.52%.

GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Доходность на риск

GPEOX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPEOX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPEOXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.62

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

4.25

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPEOX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPEOX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFEIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPEOX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPEOXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.20

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.01

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Корреляция

Корреляция между GPEOX и EFEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPEOX и EFEIX

Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		25.70%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPEOX и EFEIX

Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPEOXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-40.50%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.62%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-20.83%

-15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

-40.50%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-9.90%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-12.38%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.38%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GPEOX и EFEIX

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что GPEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPEOXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

6.55%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

8.95%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

12.38%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

9.72%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

10.94%

+3.33%