PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPEOX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPEOX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GPEOX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPEOX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		1.20%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%2.74%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, GPEOX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у BADEX с доходностью 1.30%.

GPEOX

1 день
1.20%
1 месяц
-6.37%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.31%
1 год
13.41%
3 года*
3.04%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
5.14%

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VWOGPEOX с VMMSXGPEOX с VEMAXGPEOX с GPMCXGPEOX с GGSOXGPEOX с GPGOXGPEOX с GISOX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с DRESXBADEX с PZVEXBADEX с SMQFXBADEX с WBELX

Сравнение комиссий GPEOX и BADEX

GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.

GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GPEOX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPEOX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPEOXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.63

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

5.60

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPEOX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPEOX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BADEX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPEOX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPEOXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.23

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.48

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.27

Корреляция

Корреляция между GPEOX и BADEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPEOX и BADEX

Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности BADEX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		25.70%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPEOX и BADEX

Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPEOXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-21.86%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.89%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-21.86%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-7.45%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-5.77%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.24%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GPEOX и BADEX

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что GPEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPEOXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

5.22%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

7.29%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

10.29%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

9.99%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

10.19%

+4.08%