PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPARX с TNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPARX и TNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPARX и TNSHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
5.39%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund
-0.07%5.31%4.03%4.05%-3.96%-0.57%3.26%4.05%1.31%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 3.33% против 1.78% соответственно.


GPARX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.39%
С начала года
5.39%
6 месяцев
7.20%
1 год
11.06%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.33%

TNSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.56%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.72%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GuidePath Absolute Return Allocation Fund

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Сравнение комиссий GPARX и TNSHX

GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.


Доходность на риск

GPARX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

TNSHX
Ранг доходности на риск TNSHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNSHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNSHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNSHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNSHX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPARX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPARXTNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.83

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.29

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.67

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

13.23

-2.03

GPARX vs. TNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPARX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNSHX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPARX и TNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPARXTNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.99

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.03

-0.27

Корреляция

Корреляция между GPARX и TNSHX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPARX и TNSHX

Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TNSHX в 3.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
3.14%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund
3.82%4.22%3.94%2.68%1.00%1.03%1.81%2.45%1.80%1.31%0.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPARX и TNSHX

Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и TNSHX.


Загрузка...

Показатели просадок


GPARXTNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.56%

-5.99%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-1.13%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-5.99%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.56%

-5.99%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.82%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-0.90%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.31%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GPARX и TNSHX

GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPARXTNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

0.52%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

1.23%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

1.99%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

2.22%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

1.80%

+2.43%