Сравнение GPARX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.27% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и GLDYX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
GPARX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
GPARX
GLDYX
Сравнение GPARX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.86 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 4.57 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.67 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.03 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 17.82 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.86 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.15 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.47 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и GLDYX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и GLDYX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и GLDYX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -11.73% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -1.04% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -6.68% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -6.68% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.65% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -2.17% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.23% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и GLDYX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.61% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 0.93% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 1.44% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 1.81% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 1.55% | +2.68% |