PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPAFX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPAFX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GPAFX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPAFX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		0.88%15.80%20.95%13.27%-4.64%23.04%-1.05%30.73%-9.55%18.32%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, GPAFX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPAFX имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции FBLEX немного впереди с 11.35%.

GPAFX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.88%
6 месяцев
6.48%
1 год
15.20%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.09%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Large Cap Alpha Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с GPAFX:
GPAFX с VEIPXGPAFX с SPYGPAFX с ACIIXGPAFX с GQHPXGPAFX с LEXCXGPAFX с USHYXGPAFX с VALAX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий GPAFX и FBLEX

GPAFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

GPAFX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPAFX
Ранг доходности на риск GPAFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPAFX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPAFXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.39

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

6.40

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPAFX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPAFX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAFX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPAFXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.00

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.70

-0.24

Корреляция

Корреляция между GPAFX и FBLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPAFX и FBLEX

Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что сопоставимо с доходностью FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		11.10%11.19%14.74%1.12%9.93%12.50%3.80%3.84%21.74%8.36%6.84%13.78%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок GPAFX и FBLEX

Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPAFXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-39.73%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-11.55%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-19.00%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-39.73%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-4.93%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-3.86%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.51%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GPAFX и FBLEX

Текущая волатильность для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPAFXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.24%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

8.05%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.24%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

14.81%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.40%

+0.22%