PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GP с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GP и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GreenPower Motor Company Inc (GP) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GP и XLF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GP
GreenPower Motor Company Inc
28.81%-89.85%-75.43%80.92%-81.75%-67.43%1,841.44%-26.89%9.74%-45.51%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, GP показывает доходность 28.81%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции GP уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -22.90% против 12.45% соответственно.


GP

1 день
-3.34%
1 месяц
-13.34%
С начала года
28.81%
6 месяцев
-68.19%
1 год
-78.61%
3 года*
-64.83%
5 лет*
-66.33%
10 лет*
-22.90%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GreenPower Motor Company Inc

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с GP:
GP с VRME

Доходность на риск

GP vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GP
Ранг доходности на риск GP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GP c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GreenPower Motor Company Inc (GP) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

0.05

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

0.19

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.03

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.05

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

0.16

-1.62

GP vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GP на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GP и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.05

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.50

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.56

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.20

-0.44

Корреляция

Корреляция между GP и XLF составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GP и XLF

GP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GP
GreenPower Motor Company Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок GP и XLF

Максимальная просадка GP за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GP и XLF.


Загрузка...

Показатели просадок


GPXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.77%

-82.69%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.10%

-14.79%

-70.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-25.81%

-73.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.77%

-42.86%

-56.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.69%

-11.89%

-87.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.21%

-20.10%

-40.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.42%

4.96%

+49.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GP и XLF

GreenPower Motor Company Inc (GP) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что GP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

4.76%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.75%

11.45%

+74.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.68%

19.25%

+98.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.67%

18.69%

+73.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.01%

22.18%

+78.83%