Сравнение GP с VRME
GP (GreenPower Motor Company Inc) and VRME (VerifyMe, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GP in Farm & Heavy Construction Machinery, VRME in Security & Protection Services. Over the past 10 years, GP returned -25.72%/yr vs -16.04%/yr for VRME. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GP и VRME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GP показывает доходность 106.30%, что значительно выше, чем у VRME с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции GP уступали акциям VRME по среднегодовой доходности: -25.72% против -16.04% соответственно.
GP
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 23.85%
- 6 месяцев
- 38.79%
- С начала года
- 106.30%
- 1 год
- -61.16%
- 3 года*
- -68.23%
- 5 лет*
- -60.46%
- 10 лет*
- -25.72%
VRME
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -53.73%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -21.33%
- 5 лет*
- -28.90%
- 10 лет*
- -16.04%
Сравнение доходности по годам GP и VRME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP GreenPower Motor Company Inc | 106.30% | -89.85% | -75.43% | 80.92% | -81.75% | -67.43% | 1,841.44% | -26.89% | 9.74% | -45.51% |
VRME VerifyMe, Inc. | 8.59% | -55.82% | 21.43% | -3.45% | -63.46% | -11.81% | 3.00% | -68.15% | -18.70% | 145.45% |
Correlation
The correlation between GP and VRME is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2015 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
GP:
$4.89M
VRME:
$8.56M
GP:
-$0.26
VRME:
-$0.39
GP:
2.10
VRME:
0.50
GP:
5.02
VRME:
0.75
GP:
$16.39M
VRME:
$16.40M
GP:
$8.87M
VRME:
$6.32M
GP:
-$139.36K
VRME:
$7.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GP vs. VRME — Ранг доходности на риск
GP
VRME
Сравнение GP c VRME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GreenPower Motor Company Inc (GP) и VerifyMe, Inc. (VRME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GP | VRME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.15 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.21 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GP и VRME
Максимальная просадка GP за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке VRME в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GP и VRME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GP | VRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -99.96% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.10% | -58.04% | -25.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.63% | -86.29% | -12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.58% | -86.29% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.77% | -96.98% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -99.96% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.20% | -84.66% | +23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.25% | 39.73% | +24.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GP и VRME
GreenPower Motor Company Inc (GP) имеет более высокую волатильность в 27.98% по сравнению с VerifyMe, Inc. (VRME) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что GP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GP | VRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.98% | 13.79% | +14.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.54% | 57.00% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.87% | 152.28% | -31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 112.80% | -20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.86% | 150.35% | -51.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GP и VRME
Ни GP, ни VRME не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GP и VRME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GreenPower Motor Company Inc и VerifyMe, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GP and VRME have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GP has higher volatility (27.98%) compared to VRME (13.79%). In terms of maximum drawdown, GP dropped -99.77% vs VRME's -99.96%.
VRME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GP и VRME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор