Сравнение GP с VRME
GP (GreenPower Motor Company Inc) and VRME (VerifyMe, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GP in Farm & Heavy Construction Machinery, VRME in Security & Protection Services. Over the past 10 years, GP returned -31.46%/yr vs -22.97%/yr for VRME. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GP и VRME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GP показывает доходность 43.52%, что значительно выше, чем у VRME с доходностью 13.22%. За последние 10 лет акции GP уступали акциям VRME по среднегодовой доходности: -31.46% против -22.97% соответственно.
GP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 43.52%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- -73.47%
- 3 года*
- -64.44%
- 5 лет*
- -63.43%
- 10 лет*
- -31.46%
VRME
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- -15.55%
- 3 года*
- -22.12%
- 5 лет*
- -27.65%
- 10 лет*
- -22.97%
Сравнение доходности по годам GP и VRME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP GreenPower Motor Company Inc | 43.52% | -89.85% | -75.43% | 80.92% | -81.75% | -67.43% | 1,841.44% | -26.89% | 9.74% | -45.51% |
VRME VerifyMe, Inc. | 13.22% | -55.82% | 21.43% | -3.45% | -63.46% | -11.81% | 3.00% | -68.15% | -18.70% | 145.45% |
Correlation
The correlation between GP and VRME is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
GP:
$33.20M
VRME:
$8.58M
GP:
-$0.25
VRME:
-$0.39
GP:
1.98
VRME:
0.52
GP:
$16.79M
VRME:
$16.40M
GP:
$7.73M
VRME:
$6.32M
GP:
-$5.02M
VRME:
$7.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GP vs. VRME — Ранг доходности на риск
GP
VRME
Сравнение GP c VRME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GreenPower Motor Company Inc (GP) и VerifyMe, Inc. (VRME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GP | VRME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.27 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.44 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GP | VRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.10 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | -0.25 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 | -0.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.06 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GP и VRME
Максимальная просадка GP за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке VRME в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GP и VRME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GP | VRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -99.96% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.10% | -57.99% | -25.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.63% | -86.29% | -12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.63% | -86.47% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.77% | -96.98% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.65% | -99.96% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.83% | -84.58% | +23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.96% | 35.48% | +24.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GP и VRME
Текущая волатильность для GreenPower Motor Company Inc (GP) составляет 13.86%, в то время как у VerifyMe, Inc. (VRME) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что GP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GP | VRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 20.94% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.63% | 75.76% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.30% | 152.45% | -35.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.25% | 112.99% | -20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.67% | 152.74% | -53.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GP и VRME
Ни GP, ни VRME не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GP и VRME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GreenPower Motor Company Inc и VerifyMe, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GP and VRME have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRME has higher volatility (20.94%) compared to GP (13.86%). In terms of maximum drawdown, GP dropped -99.77% vs VRME's -99.96%.
VRME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GP и VRME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор