PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVG.L с HBKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVG.L с HBKS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GOVG.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)) and HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) are both Global Bonds funds - GOVG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index. Both are passively managed. Over the past year, GOVG.L returned 1.78% vs 5.15% for HBKS.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GOVG.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for HBKS.L.

Доходность

Сравнение доходности GOVG.L и HBKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOVG.L торгуется в GBp, в то время как HBKS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOVG.L показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у HBKS.L с доходностью 0.69%.

GOVG.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
-0.15%
1 год
1.78%
3 года*
2.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBKS.L

1 день
0.31%
1 месяц
1.44%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.75%
1 год
5.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVG.L и HBKS.L

2026 (YTD)202520242023
GOVG.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)		-0.29%3.41%1.51%4.21%
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.69%-0.34%4.48%1.79%

Correlation

The correlation between GOVG.L and HBKS.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)

HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD

Часто сравнивают с GOVG.L:
GOVG.L с TLTGOVG.L с AGHG.LGOVG.L с FGOV.LGOVG.L с ACWL.LGOVG.L с IGLH.LGOVG.L с GAGG.LGOVG.L с CW8G.L
Часто сравнивают с HBKS.L:
HBKS.L с GAAA.LHBKS.L с GLAU.LHBKS.L с SAAA.LHBKS.L с HMEF.LHBKS.L с GOVD.LHBKS.L с HNSS.LHBKS.L с HSPX.L

Доходность на риск

GOVG.L vs. HBKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVG.L
Ранг доходности на риск GOVG.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVG.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVG.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HBKS.L
Ранг доходности на риск HBKS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBKS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBKS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBKS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVG.L c HBKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVG.LHBKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.73

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.10

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.96

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

2.08

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVG.L vs. HBKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVG.L на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBKS.L равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVG.L и HBKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVG.LHBKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.35

-0.57

Просадки

Сравнение просадок GOVG.L и HBKS.L

Максимальная просадка GOVG.L за все время составила -16.03%, что больше максимальной просадки HBKS.L в -8.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVG.L и HBKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVG.LHBKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.03%

-8.09%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-5.33%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-2.83%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-2.41%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.46%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVG.L и HBKS.L

Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) составляет 1.43%, в то время как у HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что GOVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVG.LHBKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.91%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

5.27%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

7.00%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.80%

6.93%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

6.93%

-2.13%

Сравнение комиссий GOVG.L и HBKS.L

GOVG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HBKS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVG.L и HBKS.L

Дивидендная доходность GOVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GOVG.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)		2.63%2.63%2.07%1.76%1.72%0.16%
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOVG.L and HBKS.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOVG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOVG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.

GOVG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for GOVG.L and 0.40% for HBKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVG.L и HBKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор