PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBKS.L с HNSS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBKS.L с HNSS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HBKS.L is a Global Bonds fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, HBKS.L returned 5.15% vs 190.60% for HNSS.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HBKS.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.

Доходность

Сравнение доходности HBKS.L и HNSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBKS.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.77%.

HBKS.L

1 день
0.31%
1 месяц
1.44%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.75%
1 год
5.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HNSS.L

1 день
-2.66%
1 месяц
16.95%
С начала года
91.77%
6 месяцев
91.00%
1 год
190.60%
3 года*
58.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBKS.L и HNSS.L

2026 (YTD)202520242023
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.69%-0.34%4.48%1.79%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		91.77%45.50%19.96%18.35%

Correlation

The correlation between HBKS.L and HNSS.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с HBKS.L:
HBKS.L с GAAA.LHBKS.L с GLAU.LHBKS.L с HMEF.LHBKS.L с SAAA.LHBKS.L с HSPX.LHBKS.L с GOVD.LHBKS.L с HSTC.L
Часто сравнивают с HNSS.L:
HNSS.L с SMGB.LHNSS.L с SMHHNSS.L с SEC0.DEHNSS.L с INTL.LHNSS.L с VVSM.DEHNSS.L с SOXXHNSS.L с IITU.L

Доходность на риск

HBKS.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBKS.L
Ранг доходности на риск HBKS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBKS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBKS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBKS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HNSS.L
Ранг доходности на риск HNSS.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSS.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBKS.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBKS.LHNSS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
6.08

-5.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
6.01

-4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.78

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

14.66

-13.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

50.30

-48.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBKS.L vs. HNSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBKS.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа HNSS.L равного 6.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBKS.L и HNSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBKS.LHNSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

6.08

-5.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.34

-0.99

Просадки

Сравнение просадок HBKS.L и HNSS.L

Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и HNSS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBKS.LHNSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.09%

-36.83%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-13.16%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.66%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-9.55%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.84%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HBKS.L и HNSS.L

Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) составляет 1.91%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что HBKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBKS.LHNSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

13.36%

-11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

24.62%

-19.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

31.72%

-24.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

30.12%

-23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

30.12%

-23.19%

Сравнение комиссий HBKS.L и HNSS.L

HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HNSS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBKS.L и HNSS.L

Ни HBKS.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HBKS.L and HNSS.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HNSS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HNSS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.

HBKS.L is categorized as Global Bonds, while HNSS.L is Semiconductors. HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.35% for HNSS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и HNSS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор