Сравнение HBKS.L с GLAU.L
HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) and GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) are both Global Bonds funds - HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index while GLAU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past year, HBKS.L returned 5.15% vs 4.45% for GLAU.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HBKS.L charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for GLAU.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKS.L и GLAU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBKS.L торгуется в GBP, в то время как GLAU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLAU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBKS.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у GLAU.L с доходностью 0.82%.
HBKS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLAU.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBKS.L и GLAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.69% | -0.34% | 4.48% | 1.79% |
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 0.79% | -2.83% | 5.39% | 2.83% |
Correlation
The correlation between HBKS.L and GLAU.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKS.L vs. GLAU.L — Ранг доходности на риск
HBKS.L
GLAU.L
Сравнение HBKS.L c GLAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBKS.L | GLAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 2.39 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBKS.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HBKS.L и GLAU.L
Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки GLAU.L в -13.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и GLAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKS.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.09% | -13.01% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -5.67% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -4.88% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -6.32% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.38% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKS.L и GLAU.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) имеют волатильность 1.91% и 1.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKS.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.86% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 5.44% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 7.59% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 11.16% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 12.92% | -5.99% |
Сравнение комиссий HBKS.L и GLAU.L
HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLAU.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKS.L и GLAU.L
HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLAU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 3.15% | 3.02% | 2.71% | 2.02% | 1.40% | 1.21% | 1.51% | 1.25% | 0.89% |
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBKS.L and GLAU.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLAU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.
HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while GLAU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.10% for GLAU.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и GLAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор