PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVG.L с AEGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVG.L с AEGG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOVG.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)) and AEGG.L (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GOVG.L returned 0.19%/yr vs 3.84%/yr for AEGG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GOVG.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for AEGG.L.

Доходность

Сравнение доходности GOVG.L и AEGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOVG.L торгуется в GBp, в то время как AEGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEGG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOVG.L показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у AEGG.L с доходностью 0.49%.

GOVG.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-2.59%
1 год
-0.71%
3 года*
0.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

AEGG.L

1 день
0.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.19%
3 года*
3.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVG.L и AEGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GOVG.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)		-0.17%0.76%-0.52%2.69%-14.37%-0.92%
AEGG.L
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.49%4.36%3.07%5.65%-12.74%-0.69%

Correlation

The correlation between GOVG.L and AEGG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between GOVG.L and AEGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с GOVG.L:
GOVG.L с TLTGOVG.L с AGHG.LGOVG.L с FGOV.LGOVG.L с ACWL.LGOVG.L с IGLH.LGOVG.L с CW8G.LGOVG.L с GAGG.L
Часто сравнивают с AEGG.L:
AEGG.L с VWRP.LAEGG.L с AGGU.LAEGG.L с CSH2.LAEGG.L с IGLH.LAEGG.L с GLAU.LAEGG.L с GLAG.LAEGG.L с FGOV.L

Доходность на риск

GOVG.L vs. AEGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVG.L
Ранг доходности на риск GOVG.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVG.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
AEGG.L
Ранг доходности на риск AEGG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEGG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEGG.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEGG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEGG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEGG.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVG.L c AEGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVG.LAEGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.01

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
1.54

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.33

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

3.82

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVG.L vs. AEGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVG.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа AEGG.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVG.L и AEGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVG.LAEGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.01

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.05

-0.49

Просадки

Сравнение просадок GOVG.L и AEGG.L

Максимальная просадка GOVG.L за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки AEGG.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVG.L и AEGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVG.LAEGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-15.75%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-2.38%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.40%

-3.72%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-1.36%

-12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-7.54%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.83%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVG.L и AEGG.L

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что GOVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVG.LAEGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.42%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

2.48%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

3.13%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

4.59%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

4.59%

+0.55%

Сравнение комиссий GOVG.L и AEGG.L

GOVG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AEGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVG.L и AEGG.L

Ни GOVG.L, ни AEGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GOVG.L and AEGG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AEGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AEGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for GOVG.L.

Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GOVG.L and 0.10% for AEGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVG.L и AEGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор