PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AEGG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AEGG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEGG.L и CSH2.L


2026 (YTD)20252024202320222021
AEGG.L
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-0.07%4.36%3.07%5.65%-12.74%-0.69%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
1.06%4.67%5.61%4.72%1.54%0.02%
Разные валюты инструментов

AEGG.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEGG.L показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.06%.


AEGG.L

1 день
0.34%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.20%
3 года*
3.58%
5 лет*
10 лет*

CSH2.L

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.25%
1 год
4.56%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Сравнение комиссий AEGG.L и CSH2.L

AEGG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AEGG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEGG.L
Ранг доходности на риск AEGG.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEGG.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEGG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEGG.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEGG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEGG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEGG.LCSH2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

7.39

-6.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

13.85

-12.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

3.89

-2.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

28.85

-27.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

144.45

-139.94

AEGG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEGG.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 7.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEGG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AEGG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

7.39

-6.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

4.52

-4.60

Корреляция

Корреляция между AEGG.L и CSH2.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AEGG.L и CSH2.L

Ни AEGG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AEGG.L и CSH2.L

Максимальная просадка AEGG.L за все время составила -15.75%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEGG.L и CSH2.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AEGG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-0.37%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-0.16%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

0.00%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

0.00%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.03%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AEGG.L и CSH2.L

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что AEGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AEGG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.10%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

0.37%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

0.61%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

0.56%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

0.44%

+4.16%