Сравнение AEGG.L с CSH2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L).
AEGG.L и CSH2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AEGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 3 дек. 2021 г.. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AEGG.L и CSH2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEGG.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEGG.L iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.07% | 4.36% | 3.07% | 5.65% | -12.74% | -0.69% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.06% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.02% |
Разные валюты инструментов
AEGG.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEGG.L показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.06%.
AEGG.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEGG.L и CSH2.L
AEGG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AEGG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
AEGG.L
CSH2.L
Сравнение AEGG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEGG.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 7.39 | -6.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 13.85 | -12.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.89 | -2.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 28.85 | -27.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 144.45 | -139.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEGG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 7.39 | -6.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 4.52 | -4.60 |
Корреляция
Корреляция между AEGG.L и CSH2.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEGG.L и CSH2.L
Ни AEGG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AEGG.L и CSH2.L
Максимальная просадка AEGG.L за все время составила -15.75%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEGG.L и CSH2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEGG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.75% | -0.37% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -0.16% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | 0.00% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | 0.00% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.03% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEGG.L и CSH2.L
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что AEGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEGG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.10% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 0.37% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 0.61% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 0.56% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 0.44% | +4.16% |