Сравнение AEGG.L с AGGU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).
AEGG.L и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AEGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 3 дек. 2021 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AEGG.L и AGGU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEGG.L и AGGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEGG.L iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.07% | 4.36% | 3.07% | 5.65% | -12.74% | -0.69% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.99% | -2.74% | 5.26% | 1.37% | -1.01% | -2.75% |
Разные валюты инструментов
AEGG.L торгуется в GBP, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEGG.L показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 1.99%.
AEGG.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGU.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEGG.L и AGGU.L
И AEGG.L, и AGGU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AEGG.L vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск
AEGG.L
AGGU.L
Сравнение AEGG.L c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEGG.L | AGGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.26 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.42 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.33 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 0.57 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEGG.L | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.26 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.20 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между AEGG.L и AGGU.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEGG.L и AGGU.L
Ни AEGG.L, ни AGGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AEGG.L и AGGU.L
Максимальная просадка AEGG.L за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки AGGU.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEGG.L и AGGU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEGG.L | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.75% | -15.55% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -2.25% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.26% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -3.95% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.71% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEGG.L и AGGU.L
Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) составляет 1.19%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что AEGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEGG.L | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.84% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 5.08% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 7.36% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 8.72% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 9.10% | -4.50% |