Сравнение GOP с FTIF
GOP (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GOP is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past 3 years, GOP returned 19.24%/yr vs 11.26%/yr for FTIF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOP charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности GOP и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOP показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 21.06%.
GOP
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 18.59%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 21.06%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOP и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOP Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 18.59% | 17.12% | 14.43% | 19.03% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 21.06% | 7.79% | 0.50% | 12.31% |
Correlation
The correlation between GOP and FTIF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between GOP and FTIF shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GOP и FTIF
Секторы
GOP
FTIF
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Технологии
GOP
FTIF
Промышленность
GOP
FTIF
Финансовые услуги
GOP
FTIF
-
Энергетика
GOP
FTIF
Потребительский циклический сектор
GOP
FTIF
Здравоохранение
GOP
FTIF
-
Потребительский защитный сектор
GOP
FTIF
-
Коммуникационные услуги
GOP
FTIF
-
Сырьевые материалы
GOP
FTIF
Недвижимость
GOP
FTIF
Коммунальные услуги
GOP
FTIF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOP vs. FTIF — Ранг доходности на риск
GOP
FTIF
Сравнение GOP c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOP | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 4.24 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | 12.00 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOP и FTIF
Максимальная просадка GOP за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOP и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOP | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -27.83% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -6.34% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -27.83% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -4.25% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -5.93% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.24% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOP и FTIF
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что GOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOP | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.52% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 10.61% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 15.14% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 18.79% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 18.79% | -4.49% |
Сравнение комиссий GOP и FTIF
GOP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOP и FTIF
Дивидендная доходность GOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FTIF в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
GOP Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.58% | 0.69% | 0.57% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
GOP and FTIF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOP has higher volatility (4.83%) compared to FTIF (3.52%). In terms of maximum drawdown, GOP dropped -15.42% vs FTIF's -27.83%.
On 3-year performance, GOP leads with 19.24% vs 11.26% for FTIF. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOP has performed better with a 19.24% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for GOP.
FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.58% for GOP.
They also come from different issuers: Tidal Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.73% for GOP and 0.60% for FTIF.
FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOP и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор